经世大讲堂—风险管理中计数时间序列的应用

更新时间：2019-06-17 点击次数：4193

6月14日下午，我院邀请王德辉教授在文科楼C208教室举行题为“风险管理中计数时间序列的应用”的学术讲座。王德辉教授现为吉林大学博士生导师，享受国务院津贴，是长白山学者特聘教授、宝钢优秀教师奖获得者、教育部新世纪优秀人才和高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，同时也是吉林省优秀教学团队带头人、吉林省“第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才”，获得教育部高等学校科学研究（自然科学类）优秀成果二等奖、全国统计科研优秀成果二等奖和吉林省自然科学技术成果二等奖及三等奖。主要从事时间序列分析及其应用方面，主持或参加国家自然科学基金10余项，发表SSCI和SCI论文60余篇。

本次讲座内容包括风险理论简介、基于INAR（1）索赔过程的风险模型、整值时间序列和观察值驱动的NBRCINAR（1）过程的统计推断四个部分。首先，王德辉教授结合自身的研究方向，向大家介绍了有关保险的数理统计的两个模型：古典风险模型和离散时间风险模型。然后，王德辉教授向大家详细讲解了整值时间序列的数据特征和建模方法，以及整值序列中的稀疏算子、广义稀疏算子、一阶整值自回归过程和一阶随机系数整值自回归过程。接着，王德辉教授又讲解了关于观察值驱动的NBRCINAR（1）过程的统计推断的模型定义和性质。最后，王德辉教授耐心地回答了同学们提出的问题，并鼓励大家对时间序列的研究与实际应用。

我院12名师生参加了本次学术讲座。