2017年12月7日，应南京林业大学经济与管理学院邀请，澳门大学舒连杰教授来我院访问并做学术报告。

   上午10点，南京林业大学张金池副校长、经济管理学院高晓琴书记、杨红强副院长以及应用经济系全体老师和舒连杰教授就访问期间科研和项目合作进行了交流。

   会议由高晓琴书记主持，高书记介绍了舒教授基本情况。接下来，张金池副校长代表学校致辞，欢迎舒教授访问我校经济管理学院，并希望舒教授能在访问期间促进学术交流和合作。舒教授表示他在访问期间为经济管理学院的师生提供学术指导，同时加大国家自然基金、澳门联合学术项目的联合申请合作。

   下午2点30分，舒连杰教授在C208给我院研究生以及相关研究方向老师作了一场主题“Evolution of Portfolio Optimization”的学术报告。舒教授指出，经典的均值-方差投资组合模型最初由Markowitz（1952）提出，现在已经历了65年的发展。在均值-方差组合模型中，资产收益率的均值和协方差矩阵往往是未知的，因而需要估计。然而抽样误差会对投资组合的表现产生不利影响，从而导致次优和不稳定的投资组合权重。

   在这次报告中，舒教授回顾了传统方法和一些现代高维统计方法，并提出了一种基于样本特征值收缩的新方法，旨在减少样本特征值的过分散问题。实证研究表明，在大多数实际数据集中，所提出方法通常可以实现比现有组合策略更低的样本外方差和更高的夏普比率。在正式报告开始之前，舒教授分享了澳门大学的研究生项目以及Research Fellow/Assistant项目，他欢迎南京林业大学的学生申请此项目，对学生提出的问题一一解答。

   舒连杰教授就职于澳门大学工商管理学院，博士生导师。1998年毕业于西安交通大学，获得学士学位，是国家教育部首批推荐赴香港科技大学直博人选之一，2002年起在澳门大学任教，2014至今任澳门大学工商管理学院教授。舒教授研究专业为金融高维数据分析及监测、量化投资及风险管理、服务质量管理。近年来，主持和参与国家自然科学基金项目3项，澳门科学技术发展基金2项以及其他课题十余项。在《International Journal of Production Economics》、《Computational Economics》、《Expert Systems with Applications》、《Naval Research Logistics》等国际SSCI和SCI期刊发表学术论文五十余篇。